스위스 최대은행 UBS가 올해 초 인수한 크레디트스위스(CS)의 과거 투자 실패와 관련, 미국과 영국 등에 총 3억8700만 달러의 벌금을 납부하게 됐다.
24일 CNN비즈니스에 따르면 연방준비제도이사회(연준·FRB)는 ‘아케고스 사태’와 관련한 UBS의 자회사 CS의 부정행위에 대해 벌금을 부과할 것이라고 밝혔다. UBS는 해당 사안과 관련해 스위스 정부와 잉글랜드은행에도 벌금을 납부해야 하는 것으로 전해졌다.
FRB는 CS가 아케고스와의 거래에서 “안전하지 않고 불건전한 신용위험 관리 관행을 보였다”고 밝혔다.
이어 “CS는 직원들이 경영진에게 거듭 위험신호를 보냈음에도 아케고스의 포트폴리오와 관련된 위험을 해결하는 데 반복적으로 실패했다”고 덧붙였다.
UBS와 CS는 연준으로부터 120일 이내에 미국 사업장과 고위 경영진에 대한 감독 강화 방안을 제출하라는 지시도 받았다.
CS는 성명을 통해 UBS가 이미 조직 전반에 걸쳐 위기관리 체제를 시작했다면서, “UBS는 투자자, 고객, 직원 등의 최선의 이익을 위해 CS의 미해결 문제 등을 해결할 것”이라고 밝혔다.
지난 2021년 CS와 총수익스와프(TRS) 등의 파생상품 계약을 맺고 자금을 제공받은 아케고스캐피털매니지먼트는 이 자금을 주식에 투자했으나, 주가가 급락해 마진콜(추가 증거금 요구)에 응하지 못했다. 당시 골드만삭스와 모건스탠리 등 미국 은행들은 담보로 잡은 주식을 선제적으로 처분해 손실을 최소화했지만, CS와 노무라는 대규모 손실을 봤다.
이 사건은 CS에 55억 달러(약 7조원)의 손실을 입혔으며, CS의 재무위기를 불러 온 원인 중 하나로 꼽힌다.
